Written by: Posted on: 09.08.2014

Как стабильно зарабатывать на рынке forex кортни смит

У нас вы можете скачать книгу как стабильно зарабатывать на рынке forex кортни смит в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Конечно, многие стратегии не будут новинкой, но о них нужно напомнить людям, как они являются в действительности работающими и помогающими заработать реальные деньги.

Необходимо скачать издание, чтобы можно было подробно всё изучить. Здесь много внимания уделено психологическим факторам, рискам и действиям трейдера в тех или иных ситуациях. Данное издание необходимо в обязательном порядке изучить всем кто решил попробовать свои силы на прибыльном рынке Форекс. Здесь всё доступно, есть схемы, графики и многое другое, что поможет людям понять всю работу этого рынка.

Очень удобно для читателя, когда к объяснениям по той или иной стратегии добавляется рисунок. Ведь тогда можно наглядно всё увидеть и понять, что и как делать. Обведенный кружочком бар на максимуме в августе — максимум колебания, но бар слева таковым не является. Заметьте, что левее есть бар с еще более низким максимумом, но у расположенного правее бара, отмеченного кружочком, более высокий максимум. Таким образом, рассматриваемый бар не является максимумом колебания. Бар справа от отмеченного бара также нельзя назвать максимумом колебания, хотя справа от него располагается бар с еще более низким значением, но у отмеченного бара все равно более высокий максимум, чем у рассматриваемого бара.

Следующий этап анализа — ранжирование максимумов и минимумов колебаний. Мы делаем это, просто считая число баров слева от рассматриваемого бара, в данном случае бара с самым высоким максимумом в августе. Мы знаем, что это — максимум колебания, потому что по обе стороны от него есть по крайней мере один бар с более низким максимумом.

В общей сложности 41 бар слева от отмеченного бара имеет более низкий максимум. Я бы назвал это барным максимумом колебания. Возможно даже, что таких баров и больше, но график дальше упирается в край. Теперь давайте посмотрим на следующий отмеченный бар справа от только что рассмотренного нами на рис.

Через четыре дня после указанного главного барного максимума наступил минимум. И снова считаем бары. Мы видим, что от бара с более низким минимумом справа находится один и слева 10 баров. Я бы назвал это барным минимумом колебания. Вы можете пройтись по всем максимумам и минимумам графика, ранжируя их в зависимости от количества соответствующих баров слева.

Ясно, что мы интуитивно. В итоге приходим к выводу, что теперь мы способны объективно описывать фигуры паттерны графика. Например, можем согласиться с тем, что будем рисовать лишь линии трендов, которые соединяют пятибарные и более высокие минимумы.

Глядя на график, определите все пятибарные минимумы и линией тренда соедините два самых последних из них. Вот мы и подошли к следующему этапу. Какое количество баров считать значимым? На каком количестве баров мы должны сосредоточиться, чтобы исключить из анализа небольшие случайные изменения рынка и сфокусироваться на действительно важном?

Исходя из собственного опыта, предлагаю считать трехбарные максимумы и минимумы значимыми, а одно- и двухбарные — нет. Конечно, бывают исключения, но твердое общее правило действует именно так. Зачастую рынки могут отклониться от тренда на день-два, но редко такое отклонение будут продолжаться три дня и при этом не предвещать ничего серьезного. Чтобы убедиться в этом, вернитесь к рис. Я считаю, что такое количество баров позволяет мне оставаться в тренде и не отвлекаться на случайные небольшие отклонения.

Позвольте мне сделать отступление. Каждая техника, о которой я рассказываю, подразумевает использование стоп-приказа стоп-лосса. То же свойственно большинству техник, о которых рассказывается в других книгах. Что касается меня, то я хочу, чтобы каждая техника с использованием стоп-приказов обладала двумя основными характеристиками. Во-первых, стоп-приказ должен запускаться, только когда происходит нечто значительное. Я не хочу, чтобы меня останавливали, когда на рынке происходит небольшое судорожное движение.

Или, скажем, когда лишь одна большая сделка изменяет рынок. Я хочу выйти из сделки только при существенном движении на рынке. Во-вторых, хочу, чтобы меня останавливали, только когда пойму, что я не прав. До тех пор, пока нет никаких доказательств, что мой первоначальный тезис оказался ошибочным, я должен оставаться в сделке.

Даже позволю сделке пойти немного против меня, когда движение незначительно и не сводит на нет мою первоначальную идею. Ранжирование максимумов и минимумов колебаний дает возможность измерить, насколько существенным является движение, таким образом удовлетворяя условию номер один.

При незначительных изменениях стоп-приказ не будет срабатывать — только при серьезных. Далее в этой главе я покажу вам, как подобное ранжирование позволяет нам удовлетворять условию номер два. С этого момента я собираюсь сосредоточиться только на значительных максиму мах и минимумах колебания, ранее определенных как трехбарные максиму мы или минимумы.

А все двухбарные максимумы и минимумы колебания будем игнорировать. На данном графике представлена та же самая валютная пара практически в том же таймфрейме, но теперь я отметил кружками не те максимумы и минимумы колебания, которые прежде интуитивно определил как значимые, а те, что объективно определил как трехбарные максимумы и минимумы. Заметьте, что изменения не слишком большие.

График примерно такой же. Однако теперь значимые максимумы и минимумы определены объективно. При использовании согласованных определений наши значимые максимумы и минимумы будут совпадать. Теперь, когда мы обсудили тренды на рынке, можем перейти к следующему этапу. Помните определение бычьего рынка?

Это рынок, где растут максимумы и минимумы. На медвежьем рынке максимумы и минимумы снижаются. Нейтральный рынок определен как рынок в любом другом состоянии.

Максимумы и минимумы могу т следовать в любом порядке. Поэтому у нас может быть два максимума, а затем два минимума. Как правило, колебание происходит следующим образом: Посмотрите на верхнюю часть графика на рис. Я отметил первые четыре максимума и минимума. Обратите внимание, что в данном случае второй максиму м ниже, чем первый, то есть происходит снижение максимумов. Кроме того, второй минимум колебания ниже, чем первый, то есть происходит снижение минимумов.

Это — определение медвежьего рынка. Моя идея очень проста, но убедительна. Мы должны всегда находиться в длинной позиции на бычьем рынке, в короткой — на медвежьем и оставаться в стороне во всех других случаях.

Это основа самого доходного технического анализа. Чтобы определить, какой это рынок — бычий, медвежий или нейтральный, нам нужно посмотреть лишь на два ближайших максимума и два ближайших минимума. После каждого нового значительного максимума или минимума колебания на рынке анализ обновляется с добавлением нового максимума или минимума.

Обычно новый максимум или минимум просто подтверждает результаты текущего анализа, но иногда приводит и к смене тренда. Пятый кружок на графике означает минимум, который ниже предыдущего минимума, и тем самым просто подтверждает, что это медвежий рынок.

Но посмотрите на шестой кружок — более высокий минимум. Таким образом, в данный момент на рынке максиму мы ниже, но минимумы выше. Следовательно, это нейтральный рынок, правильно? Далее рынок еще падает, и следующий кружок — новый более низкий минимум, и рынок вновь становится медвежьим.

Поняв, что такое значимые максимумы и минимумы колебаний, торговать становится легче. Оставайтесь в длинной позиции, когда рынок становится бычьим; в короткой — когда медвежьим; и отсиживайтесь в стороне при любых других условиях. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Затем следует минимум колебания и вновь максимум колебания. Обратите внимание, что я провел горизонтальную линию через нижнюю точку первого минимума колебания. Согласно нашему правилу, мы должны оставаться в короткой позиции, когда рынок прорывает горизонтальную линию в нижней точке первого минимума колебания.

Я стрелкой указал тот день, когда мы должны играть на понижение, — в тот момент, когда рынок падает ниже минимальной отметки первого минимума колебания. Для этого я не должен ждать, пока наступит второй минимум колебания. Заметьте, что я играю на понижение до того, как рынок достигнет второго минимума колебания, потому что знаю: Не знаю когда, но это произойдет. Нам ничто не помешает войти при новом, более низком минимуме колебания, после того как мы прорвем первый минимум.

В этом случае более низкий минимум, подтверждающий медвежий характер рынка, будет достигну т в тот день, когда рынок прорвет первый минимум колебания. Другими словами, я могу установить приказ на короткую продажу при первом минимуме колебания, как только получу подтверждение о снижении значения максимума.

Во втором максимуме у же имелась половина признаков медвежьего рынка исходя из его определения, а именно — более низкие максимумы. Теперь все, что я должен был сделать для того, чтобы начать играть на понижение, так это дождаться, пока рынок пробьет первый минимум колебания и тем самым подтвердит, что мы достигнем более низкого минимума и что на рынке действительно царят медвежьи настроения.

Я просто должен знать, что это произойдет. И получу нужную информацию, как только пробью первый минимум колебания. Стоп-приказ на коротких позициях — самый последний трехбарный максимум. Защитный стоп-приказ на длинных позициях всегда устанавливается на самый последний из значимых минимумов колебания. Я повышаю планку стоп-приказа всякий раз, когда нахожусь в длинной позиции и появляется более высокий минимум.

И понижаю планку стоп-приказа всякий раз, когда нахожусь в короткой позиции и появляется более низкий максимум. Поэтому в данном случае мы играем на понижение при прорыве вниз первого минимума колебания и устанавливаем приказ о защите от потерь сразу над последним максимумом колебания второй максимум на графике. Рынок распродается, а мы получаем хороший старт на короткой позиции.

Однако, как вы можете увидеть на рис. Но мы не знали, что минимум вырос до завершения следующего торгового дня. Нужно понаблюдать еще один день, чтобы утвердиться во мнении, что это был минимум колебания. И под конец дня получаем тому подтверждение! Смотрим на последние два максимума и видим, что на рынке до сих пор более низкие максимумы, но теперь у нас более высокие минимумы. Это одно из определений нейтрального рынка, и, согласно установленным нами правилам, мы должны оставаться вне игры.

Выходим из позиции, как только на следующий день начинаются торги, зафиксировав скромную прибыль. Через день после установления минимума колебания мы встречаем открытие торгов на нулевой позиции. Теперь видим на графике, что падение ниже отметки последнего минимума колебания могло бы привести к возникновению медвежьего рынка.

Устанавливаем приказ о продаже на отметке прорыва последнего минимума колебания. Это произошло позже в тот же день и отмечено на графике стрелкой, указывающей вниз. Мы не знаем, когда будет новый минимум колебания, но точно знаем, что это непременно произойдет, поэтому играем на понижение. Наш защитный приказ по данной сделке установлен на отметке, которая значительно выше текущего состояния рынка — на последнем максимуме колебания второй максимум на графике , и совпадает с отметкой нашего защитного приказа по первой сделке.

И уверенность в этом возникает после того, как мы прорываем последний минимум колебания. На следующий день получаем более низкий минимум колебания, а через четыре дня после игры на понижение — более низкий максимум колебания.

Четыре дня спустя максимум колебания опускается еще ниже, и до уровня, который немного выше этой отметки, мы снижаем планку защитного стоп-приказа. Затем рынок падает, и мы оказываемся в весьма доходной позиции. Заметьте, мы не понижаем стоп-приказ до тех пор, пока не появляется более низкий максимум в середине октября, и свыше двух недель торгуем со старым стоп-приказом. Это одна из интересных особенностей, с которыми вам, как трейдеру, придется иметь дело.

Во-первых, мы не останавливаемся при каком-то случайном изменении на рынке и, во-вторых, не хотим выходить из позиции, пока не узнаем, что ошибаемся. Анализ тренда часто дает трейдеру огромный простор для действий, если принудительное закрытие торговых позиций происходит лишь при выполнении двух вышеназванных условий. Возможно, что в психологическом плане трудно сидеть и наблюдать, как рынок резко падает, создавая условия для получения большой прибыли, но стоп-приказ не меняется в надежде на еще большую прибыль.

Иногда лучше расслабиться и не вмешиваться в развитие ситуации на рынке. После стольких лет, проведенных на Уолл-стрит, когда я зарабатывал и терял миллионы долларов, хочу сказать вам следующее. Большие деньги я зарабатывал благодаря не своей голове, а умению сидеть и не дергаться. Я тихо сидел и ждал! Нет ничего сложного в том, чтобы правильно вести себя на рынке. Вы всегда найдете на бычьем рынке много ранних быков, а на медвежьем — медведей. Я знал многих людей, принимавших правильные решения в нужный момент и начинавших покупать или продавать акции, когда цены на них были на том самом уровне, который должен был принести огромную прибыль.

И их опыт повторял мой — они не заработали больших денег. Люди, способные принимать правильные решения и одновременно уметь ждать, встречаются редко. И этому очень трудно научиться. Только после того как биржевой маклер твердо это усвоит, он сможет заработать большие деньги. Правильно говорят, что миллионы приходят к трейдеру легче, когда он знает, как торговать, чем сотни — когда он этого не знал. Правильно, он зарабатывал свои миллионы благодаря тому, что сидел и ждал.

Идея состоит в том, что трейдеры должны держать свои прибыльные позиции. Не выходите из них раньше времени.

Я подробнее остановлюсь на этом в одной из последующих глав. Два дня резкого роста создают новый максимум колебания, который ниже предыдущего, вследствие чего мы снижаем свой защитный стоп-приказ. Спустя пять дней он сработал, и мы зафиксировали значительную прибыль. Такая последовательность максимумов и минимумов колебаний и удачных сделок дает вам ясное представление о том, как торговать по тренду.

Это основы технического анализа. Позвольте мне повторить правила. Уходите на длинную позицию, когда рынок начнет двигаться к более высоким максимумам и минимумам. Для медвежьих рынков верна обратная ситуация. Есть две структуры нейтрального рынка, которые следует выявлять: Это необходимо сделать, потому что на рынке в нейтральной фазе труднее найти точки входа, чем на бычьем или медвежьем рынке.

В результате, если вы проведете линию через максимумы и линию через минимумы, получится нечто, похожее на мегафон. Возможно, такой мегафон будет выглядеть странно, но идею вы поняли. Посмотрите на первый максимум колебания в ноябре на рис. Он выше, чем предыдущий недельной давности. Обратите внимание, что два новых минимума колебаний формируют более низкие минимумы.

Это означает, что нет никакой возможности выйти на рынок. Мы не можем быть ни покупателем, ни продавцом. Не можем ку пить, если возникает новый максимум, потому что рынок все еще нейтральный и минимумы опускаются.

Не можем продавать, если возникает новый минимум, потому что рынок все еще нейтральный и максимумы растут. Не тратьте время, оставаясь здесь! Вы должны быть в состоянии быстро открыть длинную или короткую позицию. Заметьте, что два последних максимума имеют тенденцию к снижению, а два последних минимума — к росту самый последний минимум лишь немного превышает предыдущий минимум.

В этом случае мы можем установить два приказа: Обычно рынок не заставляет себя долго ждать и вырывается из ценового коридора, а далее устремляется в ту или иную сторону. Я лично не хочу торговать на таком рынке. Слишком велик риск, и, вследствие того что непонятно, в каком направлении движется рынок, велика его волатильность. Ни у быков, ни у медведей не хватает сил навязать рынку свой тренд.

Это означает, что ценовой диапазон будет все больше и больше сужаться. В какой-то момент либо у быков, либо у медведей появится достаточно сил, чтобы вытолкнуть рынок из коридора и направить его по одному из двух направлений.

Мы будем готовы к такому прорыву, независимо от направления движения рынка. У нас будут приказы на покупку на прорыве последнего максимума и на продажу на прорыве последнего минимума. Вы на пути к проведению сделки! И получаю огромное удовольствие от того, что, занимаясь этим, узнаю много нового.

Мои студенты отличаются упорством в зарабатывании денег, поэтому очень тщательно изучают рынки. Один из них как-то предложил мне вариант у совершенствования метода, о котором я им рассказывал в процессе обучения, и мне хотелось бы поделиться этой идеей с вами. Но сначала позвольте мне сказать несколько слов об индикаторе среднего направления движения ADX. Вот как его описывает ресурс StockCharts. Уэллс Уайлдер разработал ADX для оценки силы текущего тренда восходящего или нисходящего.

Важно узнать, существует ли на рынке определенный тренд или же цена практически не движется, потому что результативность определенных индикаторов зависит от того, что происходит с рынком в данный момент времени. ADX — осциллятор с возможным колебанием от 0 до Даже при таком диапазоне достаточно редко можно встретить показатели выше Индикатор не говорит о том, какой тренд бычий или медвежий , он просто оценивает его силу.

Показатель выше 40 может говорить о наличии сильного тренда как на понижение, так и на повышение. ADX может также использоваться для определения потенциальных изменений на рынке при наличии тренда и при его отсутствии.

Когда ADX начинает усиливаться на отметке ниже 20 и вырастает до 20 и выше — это признак того, что разница между высшей и низшей ценой сходит на нет и появляется тренд. Уэллс Уайлдер построил ADX как индикатор, измеряющий силу тренда вне зависимости от его повышения или понижения. Я не буду вдаваться в подробности того, как он устроен, в Интернете можно найти много информации о нем. Я много экспериментировал с ADX, но практически во всех случаях он не работал.

Все известные способы его применения не позволяют говорить об их успешности. Но вот два способа использования ADX, которые могут позволить вам увеличить доходность операций.

Это тот самый метод, которым поделился со мной один из моих студентов. Я учил их анализировать тренды и прорывы канала см. Использовал, чтобы определить, какой тренд анализировать и какие сделки, пробивающие канал, выбирать, а какие игнорировать. И что вы думаете? Его фильтр улучшил эффективность используемых базовых техник.

Фильтр отбирает только те сделки, попавшие под анализ тренда, которые имеют ADX выше, чем в предыдущий день. Не обращайте внимания на поступающие сигналы, если ADX ниже, чем был день назад. Падающий ADX означает, что на рынке нет тренда, и фильтр не позволяет нам торговать в таких условиях. Начинаем торговать, когда ADX идет вверх, и, значит, мы выходим на рынок, который движется в нашем направлении. Это увеличивает потенциальный размер прибыльной сделки и одновременно снижает возможность потерь.

Данный фильтр будет иногда отсеивать и прибыльные сделки, но гораздо чаще — убыточные, что в итоге позволит улучшить общий результат. Она настолько проста, что создается впечатление, будто все стараются представить ее сложнее, чем она есть на самом деле. Внизу вы увидите индикатор ADX. Фактически на графике две линии, но вы должны следить лишь за линией с большей волатильностью.

Другая линия — это сглаживание первой линии. Жду, пока линия ADX поднимется выше 40, а затем начнет опускаться.

После этого выхожу из своих позиций, следующих за трендом, используя все техники, о которых рассказываю в книге, включая анализ трендов и прорывы канала. Я всегда игнорирую ADX ниже Закрываю свои позиции в первый же день понижения ADX, независимо от того насколько мал нисходящий тик. Для меня важно, что ADX выше 40, а затем снизился на несколько тиков. Важен лишь день, когда индекс, поднявшись выше 40, начнет опускаться.

И мне дела нет до того, что будет в последующие дни. Не стоит усложнять индикатор! Пусть остается простым и понятным. На этом графике можно увидеть один сигнал от Bishop. Обратите внимание на пик в ADX под конец октября. ADX выше 40, а затем опускается на один бар ниже наименьшего бара на графике. Нам бы тогда следовало закрыть все наши позиции, следующие за трендом, руководствуясь анализом трендов, прорывом канала и CoFlex, чтобы остаться с нулевой позицией.

Этот своевременный сигнал позволил бы нам покинуть рынок на следующий день после достижения рынком минимума на тот момент. Мы смогли бы заработать достаточно большую прибыль.

Не так часто получаешь сигналы от Bishop, но когда это происходит, то они приносят большие плоды. Я полагаю, что приблизительно половина этих сигналов удивительным образом позволяет мне покинуть рынок в самом или почти в самом конце тренда. Остальные же выводят меня с рынка, когда там еще все хорошо, и в итоге через некоторое время я возвращаюсь. Одна из проблем следования за трендом заключается в том, что зачастую приходится поступаться значительной частью прибыли при закрытии позиции.

Следуя за трендом, вы покидаете рынок в середине движения большого тренда. Bishop значительно улучшает классическую технику следования за трендом, так как во многих случаях позволяет получать прибыль в конце тренда. Не всегда, но достаточно часто. Анализ тренда — солидный метод, приносящий прибыль.

Он позволит вам выходить на рынок при наличии бычьего или медвежьего тренда в среднесрочной перспективе. Он гарантирует, что вы будете зарабатывать, пока рынок находится в сильном тренде, а также даст заработать на краткосрочном тренде.

Но возьмите 10 самых крупных консультационных фондов по торговле на фьючерсных рынках или компаний, торгующих на FOREX, и увидите, что фактически каждый из них использует в том или ином виде прорывы канала. Эта удивительная техника должна заставить каждого трейдера уделить ей самое пристальное внимание, а для каждого валютного трейдера — стать основной. Первое настоящее описание прорывов канала сделал пионер в области инвестиций Ричард Дончиан, который в г.

Он был новатором технического анализа. Его идеи лежат в основе стратегий ряда самых успешных трейдеров всех времен и народов. Именно он ввел в оборот термин следование за трендом и является одним из самых видных технических аналитиков в истории. Среди его наиболее известных и успешных идей — правило четырех недель. Дончиан сформулировал это правило для работы с акциями и фьючерсами, но его можно использовать и на FOREX. Его основные положения чрезвычайно просты. Вы покупаете валютную пару при достижении нового четырехнедельного максимума и продаете при достижении нового четырехнедельного минимума.

При новом четырехнедельном минимуме, если у вас длинная позиция, разворачиваетесь и начинаете играть на понижение. При новом четырехнедельном максимуме, если у вас короткая позиция, разворачиваетесь и играете на повышение.

Вместе с тем сформулированные им основные положения много раз подвергались улучшению со стороны других специалистов. Было проведено множество исследований прорывов канала, которые в х гг.

Известные трейдеры, такие как Ричард Деннис, невероятно разбогатели и прославились, используя прорывы канала. Сегодня миллиарды долларов зарабатываются также на прорывах канала. Думаю, основной предпосылкой для прорывов канала служил боковой тренд цен до наступления коренных изменений на рынке.

Новые фундаментальные данные заставляли рынок игнорировать поступающую информацию, а цены — начать движение в ту или иную сторону. Подобное движение, вызванное изменением основ рынка, дает сигнал к покупке или продаже на прорыве канала. Можно поставить вопрос иначе: Обратите внимание, что при прорыве чем каналы длиннее, тем весомее должны быть влияющие на них фундаментальные факторы. Вероятно, происходит нечто более значительное, когда пара достигает нового трехмесячного максимума, по сравнению с трехдневным максимумом.

Вот что очень важно. Как правило, мы можем измерить силу движения длиной прорыва. Рынок претерпевает более фундаментальные изменения, прежде чем достигнуть недельного максимума, в отличие от пятидневного. Я гораздо пристальнее всматриваюсь в новые недельные максимумы, чем в пятидневные. Обратите на это особое внимание! Например, чтобы найти точки входа и выхода для дневного прорыва канала, вы просматриваете цены за последние 20 дней и определяете среди них самую высокую и самую низкую.

Это ваши исходные точки покупки и продажи. Устанавливаете приказ о покупке на уровне немного выше дневного максимума и приказ о продаже на уровне немного ниже дневного минимума. Предположим, что в первый день ваш приказ не был исполнен. На следующий день вы снова просматриваете отрезок в 20 дней и снова определяете максимум и минимум данного периода.

Обычно дневные максимум и минимум остаются неизменными. Каждый день вы будете определять новый дневный максимум и минимум. Каждый день — устанавливать приказ о покупке немного выше нового дневного максимума и приказ о продаже немного ниже нового дневного минимума.

В конечном счете ваш приказ будет исполнен либо по длинной, либо по короткой позиции. Ваш первоначальный стоп-приказ — приказ на вход с другой стороны канала. Я предпочитаю покупать на уровне три пипса выше у ровня прорыва. В данном случае приказ на покупку устанавливается на отметке 1,, а на продажу — на 1, Цена доходит до 1,, и приказ исполняется по длинной позиции. Первоначальный же стоп-приказ находится на отметке 1,, и теперь исходный приказ на продажу выполняет роль стоп-приказа.

Вы не должны ничего делать. Пусть исходный приказ на продажу остается у вашего брокера. После того как ваш приказ в данном примере был исполнен по длинной позиции, устанавливаете новый приказ на продажу на отметке 1, Теперь у вас будет два приказа на 1, Сделать это необходимо, потому что первый приказ позволит выйти из длинной позиции, а второй — играть на понижение.

На рынке всегда можно встретить классические прорывы канала как по длинной, так и по короткой позиции. Давайте посмотрим на рис. Я выбрал этот график, потому что он демонстрирует и рынок с трендом, и рынок без тренда. На нем можно увидеть типичные доходные и убыточные сделки. Здесь показан курс фунта стерлингов с марта по ноябрь. Я обозначил на графике дневный канал. Помните, дневный канал в любой заданный день — просто самая высокая и самая низкая цена за предыдущие 20 дней.

В конце каждого дня вы будете устанавливать приказы на покупку немного выше дневного максимума и на продажу немного ниже дневного минимума. В начале апреля фунт упал ниже дневного минимума, таким образом подавая сигнал о продаже, то есть подвигая нас играть на понижение относительно фунта.

У нас уже есть приказ на покупку выше дневного максимума, но мы добавляем еще один такой же приказ, чтобы гарантировать длинную позицию, если фунт поднимется выше дневного максимума. Помните, что мы всегда остаемся на рынке, если руководствуемся классической техникой прорывов канала. Поэтому, если бы цена поднялась выше дневного максимума, мы бы зафиксировали сделку по нашей короткой позиции, но одновременно остались бы в длинной.

Это означает, что у нас должно быть два приказа на покупку выше дневного максимума. В течение всей следующей недели рынок продолжил свое падение и наша сделка выглядела очень неплохо.

А все потому, что самая высокая цена в каждый из этих дней оставалась неизменной. Однако в середине мая верхняя линия, представляющая дневный максимум, наконец начала свое движение вниз. Каждый раз, когда дневный максимум будет снижаться, следует снижать также уровень защитного стоп-приказа и приказа на покупку по длинной позиции. До конца апреля фунт дрейфовал в боковом тренде, но в начале мая вновь провалился вниз.

В середине мая фунт устроил ралли. Он добрался почти до верхней границы канала, но так и не смог ее преодолеть. В середине июня фунт опустился до дневного минимума. Падение сменилось ралли, которое в итоге к концу июня закончилось прорывом границы дневного максимума. Ваша предыдущая короткая позиция была бы закрыта, но осталась бы длинная. Вы потеряли бы приблизительно пипсов на короткой позиции, а на длинной — остались бы со стоп-приказом на границе дневного минимума.

После нескольких дней следования такому тренду рынок в начале июля направляется вниз. Затем, в середине июля, достигает нового максимума, и мы считаем себя гениальными трейдерами. Соответственно повышаем планку стоп-приказа практически каждый день из-за повышения границы дневного минимума. Однако в самом начале августа рынок устремляется вниз, тогда мы закрываем имеющиеся позиции и играем на понижение.

Мы теряем на этой сделке приблизительно пипсов. В начале сентября происходит резкое падение рынка. Уровень стоп-приказа начинает снижаться, но все равно остается намного выше текущей цены.

Мы приблизительно на пипсов выше в пересчете по рынку. Но затем в первой половине сентября начинается крутое ралли, которое на третьей неделе месяца пробивает верхнюю границу дневного канала. В результате мы фиксируем прибыль примерно в пипсов и одновременно открываем длинную позицию. В первую неделю октября эта позиция была бы закрыта с потерей примерно пипсов, но одновременно с открытием короткой позиции.

И в данной ситуации у нас под конец графика оставалась бы открытая прибыль приблизительно в пипсов. Мы закончили бы с прибылью, но она могла оказаться и выше. Внесем некоторые корректировки в систему, чтобы улучшить ее. Я не рекомендую вам использовать эту систему. Всего лишь хотел продемонстрировать идею прорывов канала с использованием простого правила четырех недель. Со временем инвесторы обнаружили, что простое правило 4WR можно улучшить.

Одним из значительных изменений стал вывод системы из постоянного присутствия на рынке, теперь она могла находиться и вне его. А 4WR всегда оставляла трейдера на рынке. Все время у вас была либо длинная, либо короткая позиция. Поэтому первым усовершенствованием системы стало создание аналога 4WR, который не предполагал, что вы играете либо на повышение, либо на понижение.

Кроме длинной и короткой позиции, у вас может быть еще и нулевая. Другое улучшение — изменение длины каналов. Как показывает практика, более длинные каналы намного лучше работают при выборе времени для входа в сделку. Можно сказать, что для входа использовалось правило восьми недель. Однако выход происходил при прорыве дневного максимума или минимума — в зависимости от того, была ли позиция длинной или короткой.

Это означало, например, что вы открываете длинную позицию при достижении рынком нового дневного максимума и закрываете ее при достижении нового дневного минимума. Обратите внимание, что вы не открываете короткую позицию, когда на рынке новый дневный минимум, а только закрываете длинную позицию. Таким образом, получается нулевая позиция, чем данная система и отличается от классического представления о прорывах канала.

В классическом варианте вы всегда на рынке, а в новом — можете находиться и вне его. Это стало главным прорывом в торговле с использованием каналов. Часто на рынке сильное ралли сменяется быстрым глубоким падением, и открытие короткой позиции происходило бы в ситуации простой коррекции рынка с доминирующим бычьим трендом. Яркий пример тому — сентябрьское ралли фунта стерлингов на графике рис. Оглядываясь назад, мы не захотели бы открывать длинную позицию при этом прорыве и достижении нового максимума, а предпочли бы оставаться пассивными.

Чуть позже я покажу вам, как избегать подобных ситуаций. Исследования и мой собственный опыт показали, что это весьма результативная система. Turtles — группа трейдеров, учеников Ричарда Денниса и Уильяма Экхардта. По существу, в основе их системы лежал принцип следования за трендом, а базовые техники были связаны с прорывами канала.

Turtles зарабатывали больше всех, и я с удивлением узнал, что они используют прорывы канала. Я люблю учиться, особенно у великих трейдеров. Так можно охарактеризовать книгу Кортни Смита — опытнейшего трейдера, который прошел через школу работы в крупных инвестиционных банках, имеет обширный опыт индивидуального трейдинга и, что важно, опыт преподавания.

Многие предлагаемые автором подходы не являются новой разработкой, но они модифицированы с учетом актуального состояния рынка и выстроены в целостную систему, что позволяет добиваться стабильно хороших результатов в торговле. Помимо техник анализа рынка и трейдинга книга уделяет серьезное внимание психологическим аспектам работы и риск-менеджменту. Книга построена так, что будет полезна как начинающим трейдерам, так и опытным специалистам, и по сути является исчерпывающим учебником по всем аспектам трейдинга на Forex.

Как избавиться от всего, что мешает, и стать счастливым. Как превращать возможности в проблемы. История суда и правосудия в России. Законодательство и правосудие в…. Простые ответы на деликатные вопросы. Головоломный путь к нестандартному мышлению. Вишнёвое варенье для успеха. Рецепт достижения ваших целей. Высшая школа и государство. Глобальное и национальное измерение политики. Актуальные проблемы современной адвокатуры. Как развить способность безошибочно распознавать ложь и противостоять ей.

Ценности и принципы исламской экономики. Как победить страх неудач? Убей в себе идиота! Кадровый бизнес в России. Как создать канал и заработать на нём.

Я хочу больше идей. Более техник и упражнений для развития творческого…. Привычки на всю жизнь. Научный подход к формированию устойчивых привычек. Психология становления профессионализма в социономических профессиях.

About the Author: Аникита